Kwantitatiewe Handel Strategieë Fx

Kwantitatiewe Trading Wat is Kwantitatiewe Trading kwantitatiewe handel bestaan ​​uit handel strategieë gebaseer op kwantitatiewe ontleding. wat staatmaak op wiskundige berekeninge en verwerking van syfers te handel geleenthede te identifiseer. As kwantitatiewe handel word algemeen gebruik deur finansiële instellings en verskansingsfondse. die transaksies is gewoonlik groot in grootte en mag die koop en verkoop van honderde duisende van aandele en ander sekuriteite betrek. Dit is egter kwantitatiewe handel al hoe meer algemeen gebruik word deur individuele beleggers. Afbreek van Kwantitatiewe verhandelingsprys en volume is twee van die meer algemene data insette gebruik word in kwantitatiewe analise as die belangrikste insette om wiskundige modelle. Kwantitatiewe handel tegnieke sluit in 'n hoë-frekwensie handel. algoritmiese handel en statistiese arbitrage. Hierdie tegnieke is vinnige-vuur en tipies kort termyn belegging horisonne. Baie kwantitatiewe handelaars is meer vertroud is met kwantitatiewe hulpmiddels, soos bewegende gemiddeldes en ossillators. Verstaan ​​Kwantitatiewe Trading Kwantitatiewe handelaars gebruik te maak van moderne tegnologie, wiskunde en die beskikbaarheid van omvattende databasisse vir die maak van rasionele handel besluite. Kwantitatiewe handelaars neem 'n handel tegniek en 'n model daarvan met behulp van wiskunde, en dan ontwikkel hulle 'n rekenaar program wat die model van toepassing op historiese mark data. Die model is dan backtested en optimale. As gunstige resultate behaal, is die stelsel dan in real-time markte geïmplementeer met die werklike kapitaal. Die manier waarop kwantitatiewe handel modelle funksie kan die beste beskryf word met behulp van 'n analogie. Dink aan 'n weerberig waarin die meteoroloog voorspel 'n 90 kans op reën terwyl die son skyn. Die weervoorspeller afgelei hierdie counter gevolgtrekking deur die versameling en ontleding van klimaat data van sensors in die hele gebied. 'N Gerekenariseerde kwantitatiewe ontleding toon spesifieke patrone in die data. Wanneer hierdie patrone is in vergelyking met dieselfde patrone geopenbaar in historiese klimaat data (back testing), en 90 uit 100 keer die gevolg is reën, dan kan die meteoroloog die gevolgtrekking met vertroue, vandaar die 90-vooruitskatting te trek. Kwantitatiewe handelaars toepas dieselfde proses om die finansiële markte handel besluite te neem. Voor - en nadele van Kwantitatiewe Trading Die doel van die saak is om die optimale kans uitvoering van 'n winsgewende handel te bereken. 'N Tipiese handelaar kan effektief te monitor, te ontleed en te handel besluite op 'n beperkte aantal sekuriteite voor die hoeveelheid inkomende data oorweldig die besluitnemingsproses. Die gebruik van kwantitatiewe handel tegnieke verlig hierdie limiet deur die gebruik van rekenaars om die monitering, analisering, en handel besluite te outomatiseer. Die oorwinning van emosie is een van die mees deurdringende probleme met handel. Word dit vrees of gierigheid, wanneer die handel, emosie dien slegs om rasionele denke, wat gewoonlik lei tot verliese onderdruk. Rekenaars en wiskunde nie emosies te besit, sodat kwantitatiewe handel skakel hierdie probleem. Kwantitatiewe handel nie sy probleme. Finansiële markte is 'n paar van die mees dinamiese entiteite wat bestaan. Daarom moet kwantitatiewe handel modelle as dinamiese konsekwent suksesvol te wees. Baie kwantitatiewe handelaars ontwikkel modelle wat tydelik is nuttig tot die mark toestand waarvoor dit ontwikkel, maar hulle uiteindelik misluk wanneer marktoestande change. TRADING SYSTEMS Rethink Strategie, Dink RQ. Op RQ, ons fokus op die ontwikkeling, implementering en monitering van kwantitatiewe en algoritmiese handel stelsels. In die elektroniese finansiële markte, is Quant en algo handel gedefinieer word as die sistematiese toepassing van handel strategieë deur die gebruik van rekenaarprogramme. Ons modelle is ontwikkel deur ons personeel van professionele mark wat bestaan ​​uit handelaars, strateë en programmeerders gebruik te maak van omvattende en deeglike navorsing. Die RQs benadering is om te elimineer of te verminder handel besluite gedryf deur emosie, gebrek aan dissipline, passie, gierigheid en / of vrees, bykomend tot ander faktore wat bydra tot 'n menslike fout. Om 'n handel stelsel te evalueer, moet 'n mens verstaan ​​die strategie en die risiko-bestuur geïmplementeer. Jy moet ook leer soveel as wat jy kan oor die ontwikkelaar. Op RQ verwelkom ons en aan te moedig om te leer weet op 'n een-tot-een basis. High Performance handel strategieë oor verskeie bateklasse Die RQ Einstein is 'n kwantitatiewe model ontwerp vir spesifieke opdragte, soos om te ontgin kortstondige handelsgeleenthede. Aan die kern van die strategie is 'n RQ eie kode met toekomsgerigte algoritmes ontwerp om te voorspel en te soek na moontlike sleutel prysvlakke van die markte. Die fokus is opportunistiese die aktiwiteite wat verband hou met die wisselvalligheid op hierdie kritieke vlakke te wees. Dit is 'n alfa-model dus die mees doeltreffende wanneer dit toegepas word in verskeie bateklasse. TRADING AANWYSERS 'n kwantitatiewe model fokus op die wetenskap van Handel Die RQ-Techs verskeie funksie is ontwerp om te help aktiewe handelaars te kry duidelikheid wanneer die markte blyk te wees in 'n chaos. Die DMS, ons eie dinamiese mark sentiment aanwyser bied kwantitatiewe identifisering van risiko-op en risiko-off korrelasies in real-time. Die Nextreme snelheid aanwyser help handelaars te identifiseer waar die momentum is besig om in die markte en die Navigators sien daarna uit algoritmes is instrumenteel vir voorspelbare prys aksie. 'N sistematiese benadering Gebou om te help Diskresionêre Handelaars As 'n omvattende pakket van aanwysers, die GnosTICK is ontwerp om handelaars toegang tot innoverende metodes om winste te neem van die markte, terwyl die beheer van risiko te voorsien. Die konsep, metodes en gereedskap is uiteengesit in 'n maklike stap-vir-stap-formaat te verstaan. Die GnosTICKs metode om die handel markte is gebaseer op kans en die doel is om die kans in jou guns te hou. Die presiese logika geopenbaar met al die nodige reëls wat nodig is vir die begrip van die kennis en prosedure wat die GnosTICK algoritme dryf. 'N dinamiese vooruitskatting Metode vir meerdere Markte Die RQ Channel is 'n aanduiding ontwerp vir verskeie take soos om te voorspel sleutel vlakke in die markte gereed vir verhandeling opportunities. The aanwyser is ontwikkel vir verskillende style van deelnemers aan die mark, insluitende posisie, swing en dag handelaars. Die belangrikste benadering is wakker en bewus van kardinale prysvlakke met die potensiaal van vlugtige prys aksie wat verband hou met die aktiwiteite van 'n aktiewe handelaars en deelnemers aan die mark te wees. AUTOMATISCHE HANDEL UITVOERING Automatiseer jou handel uitvoering Die Advanz Auto4X platform neem jou TradeStation strategie seine en automatiseert die uitvoering van verskeie skoonmaak maatskappye. Dit is ontwerp om 'n kragtige, buigbare en akkurate om die behoeftes van komplekse institusionele handel departemente vergader om te wees. Dit is ook ontwerp om eenvoudig en doeltreffend vir 'n individu handelaar te wees. Advanz Auto4X ondersteun die uitvoering van 'n aantal strategieë werk op 'n aantal van tydgleuwe om enige of al die Forex kruisies beskikbaar vir verhandeling. Verbinding is beskikbaar vir: Currenex (CMS, PFG, Marex, Londen Capital, GFT, FCStone, ADM, Baxter FX, FXDD, Man Financial, ODL, NewEdge, BGC / Cantor, ens) site OANDA, Lava, Hotspot, FXAll, CAX , FIXI, DBFX, FXInside (Integrale), MB Trading, Interaktiewe Brokers, kry, Forex en FXCM. ADVANZ Autosnelweg verbetering van die gehalte van jou handel Teregstellings In vandag se mark, kan gehalte teregstellings die rand nodig vir top stelsels prestasie wees. Advanz Auto4X met slim order routing kan jy persoonlike strategieë vir jou spesifieke behoeftes, insluitende 'n hoë frekwensie, verskansing, gebeurtenis gedrewe, en opportunistiese handel bied. Jy kan die opstel van verskeie strategieë ten verskeie skoonmaak maatskappye. Trading seine kan aangestuur na die beste bod / aanbod pryse van verskeie skoonmaak maatskappye om optimale teregstellings verkry. Commodity Futures, opsies, en die forex BEHELS wesenlike risiko en is nie geskik vir alle beleggers. KLIEK HIER vir 'n volledige RISIKO DISCLOSUREMain spyskaart Kwantitatiewe handel strategieë Trades gebaseer op verwagte korporatiewe gebeure, soos verwag samesmelting of oorname aktiwiteit of bankrotskap liassering. Ook genoem risiko arbitrage. Relatiewe waarde Trading teen Directional Trading meeste Kwantitatiewe Hedge Fund handel / belegging benaderings val in een van twee kategorieë: die wat relatiewe waarde strategieë te gebruik, en diegene wie se strategieë sal gekenmerk word as Directional. Beide strategieë swaar gebruik rekenaar modelle en statistiese sagteware. Relatiewe waarde strategieë probeer om munt te slaan uit voorspelbare prys verhoudings (dikwels beteken-terugkeer verwantskappe) tussen verskeie bates (byvoorbeeld, die verhouding tussen kort gedateer Amerikaanse Tesourie Bill lewer teen 'n lang-gedateer Amerikaanse Tesourie Bond opbrengste, of die verhouding in die geïmpliseer wisselvalligheid in twee verskillende opsiekontrakte). Directional strategieë, intussen, tipies bou op tendens-volgende of ander patroon gebaseer paaie suggestief van opwaartse of afwaartse momentum vir 'n sekuriteit of 'n stel van sekuriteite (byvoorbeeld, verbintenis dat langtermyn-gedateer Amerikaanse Tesourie Bond opbrengste sal verhoog of dat geïmpliseerde wisselvalligheid sal afname). Relatiewe waarde strategieë Algemene voorbeelde van relatiewe waarde strategieë sluit in die plasing van relatiewe verbintenis (dit wil sê die koop een bate en die verkoop van 'n ander) op bates waarvan die pryse is nou gekoppel: Staatseffekte van twee verskillende lande Staatseffekte van twee verskillende lengtes tot volwassenheid Korporatiewe teen verband sekuriteite die ewenaar in geïmpliseer wisselvalligheid tussen twee weergawes Aandelepryse teen pryse band vir 'n opbrengs korporatiewe verband uitreiker Corporate Bond versprei teen credit default swap (CDS) versprei die lys van potensiële relatiewe waarde strategieë is baie lank bo is net 'n paar voorbeelde. Daar is drie baie belangrike en algemeen gebruik word relatiewe waarde strategieë om bewus te wees van, egter: Statistiese Arbitrage: handel n gemiddelde terugkeer tendens van die waardes van 'n soortgelyke mandjies van bates gebaseer op historiese handel verhoudings. Een algemene vorm van statistiek Arbitrage, of Stat Arb, handel, staan ​​bekend as die aandelemark Neutrale handel. In hierdie strategie, is twee mandjies met aandele gekies (een lang mandjie en een kort mandjie), met die doel dat die relatiewe gewigte van die twee mandjies laat die fonds met 'n nul netto blootstelling aan verskeie risikofaktore (bedryf, geografie, sektor, ens .) Rom Arb kan ook die verhandeling van 'n indeks te betrek teen 'n soortgelyke ooreenstem ETF, of 'n indeks teenoor 'n enkele maatskappy se voorraad. Convertible Arbitrage: aankoop van omskepbare effekte kwessies deur 'n maatskappy en gelyktydig verkoop dieselfde maatskappy gewone aandele, met die idee is dat indien die voorraad van 'n gegewe maatskappy afname, die wins uit die kort posisie sal meer as geneutraliseer enige verlies op die omskepbare verband posisie, gegewe die omskepbare effekte waarde as 'n vaste-inkomste-instrument. Net so, in enige opwaartse prys beweging van die gewone aandele, kan die fonds voordeel te trek uit die omskakeling van sy omskepbare effekte in voorraad, verkoop dat voorraad teen markwaarde met 'n bedrag wat enige verliese op sy kort posisie oorskry. Vaste inkomste Arbitrage: handel vaste inkomste sekuriteite in ontwikkelde effektemarkte te ontgin beskou relatiewe rentekoers onreëlmatighede. Vaste inkomste Arbitrage posisies kan staatseffekte, rentekoersruiltransaksies, en rentekoers termynmark gebruik. Een gewilde voorbeeld van hierdie styl van handel in vaste inkomste arbitrage is die basis handel, in watter een verkoop (koop) Tesourie futures, en koop (verkoop) 'n ooreenstemmende bedrag van die potensiaal lewer band. Hier, een neem 'n blik op die verskil tussen die lokoprys van 'n band en die aangepaste termynkontrak prys (futures prys omskakelingsfaktor) en daarvolgens handel die pare van bates. Directional Strategieë directional handel strategieë, intussen, tipies bou op tendens-volgende of ander patroon gebaseer paaie suggestief van opwaartse of afwaartse momentum vir 'n sekuriteit prys. Directional handel sal dikwels neem een ​​of ander aspek van tegniese analise of kartering. Dit behels die voorspelling van die rigting van die prys deur die studie van die verlede prys en data volume mark. Die rigting wat verhandel kan wees dat 'n bate self (momentum in aandeelpryse, byvoorbeeld, of die euro / dollar-wisselkoers) of 'n faktor wat direkte invloed op die bate prys self (byvoorbeeld, geïmpliseer wisselvalligheid vir opsies of rentekoerse vir staatseffekte). Tegniese handel kan ook bestaan ​​uit die gebruik van bewegende gemiddeldes, bands rondom die historiese standaardafwyking van pryse, ondersteuning en weerstand vlakke, en tempo van verandering. Tipies, sal tegniese aanwysers nie maak die uitsluitlike basis vir 'n kwantitatiewe Hedge beleggingstrategie Quant Hedge diens baie addisionele faktore bo en behalwe historiese prys en volume inligting. Met ander woorde, Kwantitatiewe verskansingsfondse wat Directional handel strategieë in diens het oor die algemeen algehele kwantitatiewe strategieë wat baie meer gesofistikeerd as algemene Tegniese Analise is. Dit is nie wat daarop dui dat die dag handelaars kan nie in staat wees om voordeel te trek uit Tegniese Analysison die teendeel, kan baie-momentum gebaseer handel strategieë winsgewend te maak. So vir die doeleindes van hierdie opleiding module verwysings na Quant Hedge Fund handel strategieë sal sluit nie net Tegniese Analise-gebaseerde strategieë. Ander kwantitatiewe ander kwantitatiewe handel benaderings wat nie maklik is geklassifiseer as óf relatiewe waarde strategieë of Directional strategieë sluit in: Hoë-frekwensie Trading. waar handelaars probeer om voordeel te trek uit pryse teenstrydighede tussen verskeie platforms met baie ambagte te neem gedurende die dag Bestuurde Volatiliteit strategieë gebruik termynkontrakte en vooruitkontrakte om te fokus op die opwekking van 'n lae, maar stabiel, LIBOR plus absolute opbrengste, die verhoging of verlaging van die aantal kontrakte dinamies as die onderliggende wisselings in die voorraad, band en ander markte verskuif. Bestuur Volatiliteit Strategieë opgedoen in gewildheid in die afgelope jaar as gevolg van die onlangse onstabiliteit van beide voorraad en effektemarkte. larrWhat is 'n Kwantitatiewe Hedge Fund Top Kwantitatiewe Hedge FundsrarrQuantocracy is een van die voorste Quant skakel aggregator webwerwe. Ek lees dit elke dag en ek raai jy check dit uit as jy wil om te bly op die top van die nuus in die quant blogosfeer: Welkom by jou GRATIS Algorithmic Trading hulpbron waar jy sal leer hoe om winsgewend algoritmiese handel strategieë te ontwikkel en kry 'n loopbaan in kwantitatiewe handel. Laaste Artikels deur Michael Saal-Moore op 28 September 2016 Dit is 'n kort boodskap om jou te laat QuantStart lesers weet dat Siek praat op 'n sekere gebeure in New York en Singapoer oor die volgende paar maande: Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 27 September 2016 In die vorige artikel in die reeks verborge Markov Models bekendgestel. Hulle is in die konteks van die breër klas van Markov Models bespreek. Hulle is gemotiveer deur die behoefte aan kwantitatiewe handelaars om die vermoë om regimes mark op te spoor ten einde aan te pas hoe hul Quant strategieë bestuur het. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 21 September 2016 Voorheen op QuantStart ons die wiskundige onderbou van toestand modelle en Kalman filters beskou. sowel as die toepassing van die pykalman biblioteek om 'n paar van ETF's te dinamies aanpas 'n heining verhouding as 'n basis vir 'n gemiddelde terugkeer handel strategie. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 6 September 2016 Die wêreld van kwantitatiewe finansies voort om te ontwikkel teen 'n vinnige tempo. Selfs in die laaste vier jaar van die bestaan ​​van hierdie werf die mark vir Quant werk het aansienlik verskuif. In hierdie artikel skets ons hierdie verskuiwings. Die raad oor wat waarskynlik is om te wees in die vraag in die volgende paar jaar sal van toepassing beide diegene wat nog in die onderwys, asook diegene dink vooruit na 'n loopbaan verandering wees. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 5 September 2016 'n konsekwente uitdaging vir kwantitatiewe handelaars is die gereelde gedragsverandering van finansiële markte, dikwels skielik, as gevolg van die verandering van tydperke van die regering se beleid, regulatoriese omgewing en ander makro-ekonomiese gevolge. Sulke tye is die omgangstaal bekend as regimes mark en die opsporing van sulke veranderinge is 'n algemene, al is dit moeilik proses wat deur kwantitatiewe deelnemers aan die mark. Lees more. Quant Strategieë - Is Hulle Want U Kwantitatiewe belegging strategieë ontwikkel in baie komplekse gereedskap met die koms van die moderne rekenaars, maar die strategieë wortels gaan terug oor 70 jaar. Hulle word gewoonlik gelei deur hoogs opgeleide spanne en gebruik eie modelle om hul vermoë om die mark te klop verhoog. Daar is selfs off-the-shelf programme wat plug-and-play vir diegene op soek na eenvoud. Quant modelle goed werk altyd wanneer terug getoets, maar hul werklike aansoeke en suksessyfer is debatteerbaar. Terwyl dit lyk asof hulle om goed te werk in bulmarkte. wanneer markte honderd loop, is Quant strategieë aan dieselfde risiko's as enige ander strategie. Die Geskiedenis Een van die stigterslede van die studie van kwantitatiewe teorie toegepas te finansier was Robert Merton. Jy kan my net indink hoe moeilik en tydrowend die proses voor die gebruik van rekenaars. Ander teorieë in finansies ook ontstaan ​​uit 'n paar van die eerste kwantitatiewe studies, insluitend die basis van portefeulje diversifikasie gebaseer op moderne portefeuljeteorie. Die gebruik van beide kwantitatiewe finansies en calculus gelei tot baie ander algemene instrumente waaronder een van die mees bekende, die Black-Scholes opsie prysformule, wat nie net help beleggers prys opsies en strategieë te ontwikkel nie, maar help om die markte in toom met likiditeit. Wanneer direk toegepas word op portefeuljebestuur. die doel is soos enige ander beleggingstrategie. om waarde, Alpha of oortollige opbrengste voeg. Kwantitatiewe, as die ontwikkelaars is geroep, komponeer komplekse wiskundige modelle om beleggingsgeleenthede op te spoor. Daar is soveel modelle wat daar is as kwantitatiewe wat hulle ontwikkel, en al daarop aanspraak maak dat die beste wees. Een van 'n quant belegging strategys topverkoper punte is dat die model, en uiteindelik die rekenaar, maak die werklike koop / verkoop besluit, nie 'n mens. Dit is geneig om 'n emosionele reaksie wat 'n persoon kan ervaar wanneer die koop of verkoop van beleggings te verwyder. Quant strategieë is nou aanvaar in die belegging gemeenskap en hardloop deur middel van onderlinge fondse, verskansingsfondse en institusionele beleggers. Hulle gaan gewoonlik deur die naam Alpha kragopwekkers. of alfa gens. Agter die gordyn net soos in die Wizard of Oz, iemand agter die gordyn ry die proses. Soos met enige model, sy net so goed soos die mens wat die program ontwikkel. Terwyl daar geen spesifieke vereiste vir besig om 'n quant, die meeste maatskappye loop Quant modelle kombineer die vaardighede van beleggingsontleders, statistici en die programmeerders wat die proses kode in die rekenaars. As gevolg van die komplekse aard van die wiskundige en statistiese modelle, sy gemeen geloofsbriewe soos nagraadse grade en doktorsgrade in finansies, ekonomie, wiskunde en ingenieurswese te sien. Histories, hierdie spanlede gewerk in die rug kantore. maar as Quant modelle meer alledaags geword, die kantoor terug beweeg na die front office. Voordele van Quant strategieë Terwyl die algehele slaagsyfer is debatteerbaar, die rede sommige Quant strategieë werk is dat dit gebaseer is op dissipline. As die model reg is, die dissipline hou die strategie werk met weerlig spoed rekenaars om ondoeltreffendheid in die markte wat gebaseer is op kwantitatiewe data uit te buit. Die modelle hulself kan gebaseer wees op so min as 'n paar verhoudings soos P / E. skuld tot ekwiteit en verdienste groei, of gebruik duisende insette saam te werk op dieselfde tyd. Suksesvolle strategieë kan optel op tendense in hul vroeë stadiums soos die rekenaars voortdurend scenario hardloop om ondoeltreffendheid te spoor voordat die ander nie. Die modelle is in staat om te analiseer 'n baie groot groep van beleggings gelyktydig, waar die tradisionele ontleder kan kyk na slegs 'n paar op 'n slag. Die keuringsproses kan die heelal deur graad vlakke soos 1-5 of A-F, afhangende van die model te gradeer. Dit maak die werklike handel proses baie eenvoudig deur te belê in die hoog aangeskrewe beleggings en die verkoop van die lae-gegradeerde kinders. Quant modelle ook oop te stel variasies van strategieë soos lank, kort en lank / kort. Suksesvolle Quant fondse hou 'n skerp oog op risiko beheer as gevolg van die aard van hul modelle. Die meeste strategieë begin met 'n heelal of maatstaf en gebruik sektor en bedryf gewigte in hul modelle. Dit laat die fondse om die diversifikasie in 'n mate beheer sonder om die model self. Quant fondse tipies uitgevoer word op 'n laer basis koste omdat hulle nie nodig het soveel tradisionele ontleders en portefeuljebestuurders om hulle uit te voer. Nadele van Quant strategieë Daar is redes waarom so baie beleggers nie ten volle die konsep van die verhuring van 'n black box hul beleggings hardloop omhels. Vir al die suksesvolle Quant fondse wat daar is, net soveel lyk onsuksesvol te wees. Ongelukkig vir die kwantitatiewe reputasie, toe hulle lewe verlaat, hulle versuim big time. Langtermyn-Capital Management was een van die mees bekende Quant verskansingsfondse, want dit is wat deur 'n paar van die mees gerespekteerde akademiese leiers en twee Nobel gedenkprys-bekroonde ekonome Myron S. Scholes en Robert C. Merton. Gedurende die 1990's, hul span gegenereer bogemiddelde opbrengste en gelok kapitaal van alle vorme van beleggers. Hulle was bekend vir nie net die ontginning van ondoeltreffendheid, maar die gebruik van maklike toegang tot kapitaal te enorme aged verbintenis op die mark rigtings te skep. Die gedissiplineerde aard van hul strategie eintlik het die swakheid wat gelei het tot hul ineenstorting. Langtermyn-Capital Management gelikwideer en ontbind in die vroeë 2000 Die modelle het die moontlikheid dat die Russiese regering kan die standaard op 'n paar van sy eie skuld nie sluit. Hierdie een gebeurtenis veroorsaak gebeurtenisse en 'n kettingreaksie versterk deur-hefboom geskep verwoesting. LTCM is so baie betrokke met ander belegging bedrywighede wat sy ineenstorting geraak die wêreldmarkte, verwek dramatiese gebeure. In die lang termyn, die Federale Reserweraad ingegryp om te help, en ander banke en beleggingsfondse ondersteun LTCM om enige verdere skade te voorkom. Dit is een van die redes Quant fondse kan misluk, as dit gebaseer is op historiese gebeure wat nie kan die volgende insluit toekomstige gebeure. Terwyl 'n sterk Quant span voortdurend sal die toevoeging van nuwe aspekte van die modelle vir toekomstige gebeure te voorspel, sy onmoontlik om die toekoms elke keer voorspel. Quant fondse kan ook oorweldig word wanneer die ekonomie en markte ervaar 'n groter-as-gemiddelde wisselvalligheid. Die koop en verkoop seine kan so vinnig gekom dat die hoë omset hoë kommissies en belasbare gebeure kan skep. Quant fondse kan ook 'n gevaar inhou wanneer hulle bemark as beer-proof of is gebaseer op kort strategieë. Die voorspelling van afswaaie. die gebruik van afgeleide instrumente en die kombinasie van die hefboom kan gevaarlik wees. Een verkeerde draai kan lei tot inploffings, wat dikwels die nuus. Die bottom line Kwantitatiewe beleggingstrategieë het ontstaan ​​uit terug kantoor black boxes hoofstroom belegging gereedskap. Dit is ontwerp om die beste denkers in die besigheid en die vinnigste rekenaars gebruik om beide te ontgin ondoeltreffendheid en gebruik hefboom te bemark verbintenis te maak. Hulle kan baie suksesvol wees as die modelle al die regte insette ingesluit en is rats genoeg om abnormale mark gebeure te voorspel. Aan die ander kant, terwyl Quant fondse streng terug getoets totdat hulle werk, hulle swakheid is dat hulle staatmaak op historiese data vir hul sukses. Terwyl Quant-styl belê het sy plek in die mark, dit is belangrik om bewus te wees van sy tekortkominge en risiko's. Om in ooreenstemming met diversifikasie strategieë wees. Dit is 'n goeie idee om Quant strategieë te behandel as 'n belegging styl en kombineer dit met tradisionele strategieë om behoorlike diversifisering te bereik.